Alcazaba är den populäraste sevärdheten i Málaga. Det är ett fort som byggdes av morerna (medeltida muslimska invånare i regionen) på en kulle med utsikt över staden från ena sidan och över Medelhavet från den andra. Borgen Castillo de Gibralfaro ligger precis ovanför fortet och härstammar från samma period. Málagas romerska teater ligger vid foten av fortet.
Málaga har ungefär 30 museer att utforska, det mest berömda är Málaga Picasso Museum. Andra museer är Centro Pompidou de Málaga och Museo Estatal Ruso de Málaga som öppnade 2015 samt Málaga Municipal Museum, Museo Automovilistico Málaga (bilmuseum) och Museo del Vidrio y del Cristal (glas- och kristallmuseum).
Jardín Botanico är en stor tropikinspirerad botanisk trädgård i utkanten av Málaga.
Catedral de la Encarnación är en magnifik katedral från 1600-talet som ligger i den gamla staden. En annan imponerande byggnad är Plaza de Toros, Málagas stora tjurfäktningsarena.
Málaga är huvudstaden på Costa del Sol och har flera kilometer långa, vackra sandstränder. De populäraste är La Malagueta och La Caleta. Stränderna ligger längs strandpromenaden Pablo Ruiz Picasso som kantas av restauranger och barer.