Alcazaba – Málagan suosituin nähtävyys on vaikuttava sotilaallinen linnoitus, jonka maurit (alueella keskiajalla eläneet muslimit) rakensivat. Linnoitus on vuorella, jonka toiselta puolelta avautuu näkymä kaupungin ylle ja toiselta puolelta Välimerelle. Castillo de Gibralfaron linna sijaitsee linnoituksen yläpuolella ja on peräisin samalta aikakaudelta. Málagan Roomalainen teatteri on linnoituksen alapuolella.
Málagassa on noin 30 museota, joista kuuluisin on Málagan Picasso-museo. Muita museoita ovat vuonna 2015 avatut Centro Pompidou de Málaga ja Museo Estatal Ruso de Málaga sekä Museo del Patrimonio Municipal (kunnallismuseo), Museo Automovilistico Málaga (automuseo) ja Museo del Vidrio y del Cristal (lasi- ja kristallimuseo).
Jardín Botánico – suuri trooppinen puutarha Málagan keskustassa.
Catedral de la Encarnación – mahtava 1600-luvulla rakennettu katedraali vanhassakaupungissa. Toinen vaikuttava rakennus on Málagan suuri härkätaisteluareena Plaza de Toros.
Málaga on Aurinkorantojen eli Costa del Solin pääkaupunki, ja siellä onkin kilometritolkulla houkuttelevia hiekkarantoja. Suosituimmat ovat La Malagueta ja La Caleta. Rantojen vieressä kulkee Pablo Ruiz Picasso -katu, jonka varrella on runsaasti ravintoloita ja baareja.